Lanyu s-a format în perioada preistorică, în urma acţiunilor vulcanice. Până astăzi se mai pot găsi pe insulă patru vulcani stinşi. Stâncile cu forme bizare de-a lungul plajelor creează o linie de litoral şerpuitoare, mai ales pe ţărmurile estic şi vestic, unde se înalţă prăpastii abrupte care stârnesc mereu valuri puternice.